En utilisant la vague d'Elliott aux marchés de forex du commerce En termes de la valeur totale de toutes les transactions, le marché de forex est devenu le plus grand marché dans le monde. À mesure que les économies des pays du monde entier s'intensifient de plus en plus, la relation entre les monnaies des différents pays prend de l'importance. C'est ce développement qui continue à susciter l'intérêt sur les marchés de forex. Cet article examinera une méthode de négociation des marchés forex en utilisant la théorie des ondes Elliott. La théorie de l'onde d'Elliott La théorie de l'onde d'Elliott est une méthode d'analyse développée par Ralph Nelson Elliott (1871-1948) qui est basée sur la théorie que, dans la nature, beaucoup de choses se produisent dans un modèle à cinq ondes. S'applique aux marchés financiers. L'hypothèse est qu'un marché donné avance dans un modèle de cinq ondes trois ondes ascendantes, numérotées 1, 3 et 5 - qui sont séparées par deux ondes descendantes, nombre 2 et nombre 4. La théorie maintient en outre que chaque cinq vagues vers le haut - move sera suivi d'un mouvement descendant composé également de cinq vagues cette fois, trois vagues descendantes, numérotées 1, 3 et 5, séparées par deux vagues ascendantes numérotées deux et quatre. De plus, la théorie soutient que chacune des ondes de contre-tendance, c'est-à-dire les nombres d'onde 2 et 4, se déroulera selon un motif ABC. En d'autres termes, pendant les vagues 2 et 4 d'une tendance haussière à cinq ondes. La sécurité en question va retracer une partie de l'onde 1 en un motif composé de deux ondes descendantes plus petites (étiquetées A et C) séparées par une onde montante (étiquetée B). De même, au cours des ondes 2 et 4 d'une tendance à la baisse de cinq ondes, la sécurité en question va retracer une partie de la vague d'un déclin dans un motif constitué de deux ondes plus petites (étiquetées A et C) séparées par une onde descendante (Étiqueté B). En réalité, les choses ne se déroulent généralement pas dans un tel pur, propre et facile à suivre le modèle à cinq ondes. Par conséquent, de nombreuses personnes qui croient en l'analyse d'Elliott Wave finissent par interpréter le nombre actuel de vagues différemment des autres adhérents. Et en fait, on peut avancer que la vague d'Elliott est autant un art que science et que diverses interprétations sont à prévoir. En tant que tel, une chose importante à noter est que cet article n'est pas tant sur la façon de générer un nombre d'Elliott Wave depuis tant d'individus finissent avec des interprétations différentes, mais plutôt sur la façon de commerce des marchés forex en utilisant la vague Elliott comme la force motrice. Pour les besoins de cet article, je vais utiliser le nombre d'Elliott Wave généré objectivement par le logiciel source ProfitSource par Hubb. Le logiciel dispose d'un algorithme automatisé pour générer et afficher le nombre d'ondes. Il convient de noter que le comptage préféré peut changer radicalement d'un jour à l'autre en fonction de l'algorithme intégré et qu'une autre personne ou programme peut arriver à une interprétation différente du nombre d'onde et d'un point donné dans le temps. L'avantage de l'utilisation de cette méthode est que, pour le meilleur ou pour le pire, le calcul est calculé à l'aide d'un algorithme objectif et n'est pas ouvert à l'interprétation subjective. (Pour en savoir plus, consultez Logiciel d'automatisation Forex pour la négociation mains libres.) Disposer les étapes d'un plan Avant de se lancer dans une campagne de négociation, il est essentiel d'avoir un plan en place. Donc, permet de mettre en place un plan simple pour l'utilisation de Elliott Wave comme base pour le commerce des marchés de forex. Voici les étapes que nous allons utiliser: Étape 1. Sélectionnez une méthode pour générer un nombre de vagues Elliott. Cela peut être basé sur votre propre analyse, ou via un logiciel de cartographie ou d'analyse. Comme nous l'avons mentionné, nous utiliserons le nombre d'ondes généré par le logiciel ProfitSource par HUBB. Étape 2. Attendre que la vague 5 commence. Dans ProfitSource, cela se produit lorsqu'une onde marquée 3 change en une vague marquée comme 4 (cela indique en fait la fin de la vague 4 et le début de la vague 5). Attendre que cela se produise peut être la partie la plus difficile, car cette étape peut nécessiter beaucoup de patience. Un marché donné forex unique peut éprouver la configuration que nous recherchons seulement quelques fois par an. Étape 3. Rechercher la confirmation de la tendance à l'aide d'un ou plusieurs autres indicateurs. Confirmation de configuration longue: Une fois que la vague 3 au-dessus de la barre de prix se transforme en une vague 4 sous la barre de prix, nous évaluerons ensuite les indicateurs suivants pour confirmer qu'un échange long doit être effectué: L'Indice des Commodity Channel (ICC) de 90 jours est positif (C'est-à-dire supérieur à zéro) L'indice de force relative de trois jours revient à la hausse pour une journée. Ces deux actions de confirmation ne doivent pas avoir lieu le jour où le nombre d'ondes change de 3 à 4. Tant que les deux se produisent à un certain point avant que le nombre d'ondes ne soit autre que 4, une confirmation est considérée comme étant En vigueur et nous entrerons dans un long commerce. Confirmation de configuration courte: Une fois que l'onde 3 au-dessous de la barre de prix se transforme en une vague 4 marquée au-dessus de la barre de prix, nous évaluerons ensuite les indicateurs suivants pour confirmer qu'un commerce à découvert doit être effectué : Le CCI de 90 jours est négatif (c.-à-d. Supérieur à zéro) Le RSI de trois jours revient à la baisse pour un jour Ces deux actions de confirmation ne doivent pas avoir lieu le jour où le nombre d'ondes change de 3 à 4. Tant que Les deux se produisent à un certain point avant que le nombre d'onde ne soit autre que 4, alors une confirmation est considérée comme étant en vigueur et nous entrerons dans un commerce à découvert. Étape 4. Identifier un point stop-loss raisonnable. Pour une configuration longue, nous soustrayons trois fois la moyenne de trois jours de la gamme réelle à partir de la faible établi menant à la négociation que notre point stop-loss initial. Pour une configuration courte, nous ajoutons trois fois la moyenne de la moyenne des trois jours à la valeur élevée établie précédant le commerce, et nous utilisons cela comme point d'arrêt initial (voir l'exemple ci-dessous). Étape 5. Entrez l'ordre de transaction et de stop-loss. Nous supposerons qu'un commerce est entré dans les prochains jours prix ouvert. L'ordre stop-loss sera également placé. Cet ordre est un arrêt de fuite et nous sommes mis à jour chaque jour que le commerce est ouvert. (Pour en savoir plus, consultez l'ordonnance Stop-Loss Assurez-vous de l'utiliser.) Étape 6. Envisagez de prendre quelques bénéfices sur le premier bon mouvement et traîner un arrêt pour le reste de la position. Plan de sortie commerciale 1. Si l'ordre stop-loss est touché, alors le commerce entier est sorti. 2. Si le RSI de trois jours atteint 85 ou plus pour un commerce long, ou 15 ou moins pour un commerce à découvert, ou si le nombre d'ondes change de 4 à 5, nous vendons la moitié et ajustez notre arrêt de fuite comme suit: Un commerce long nous utiliserons un arrêt de fuite qui soustrait une fois la moyenne de trois jours vraie gamme de la baisse des jours précédents. Pour un commerce à découvert, nous utiliserons un arrêt de fuite qui ajoute une fois la moyenne de trois jours à la moyenne des jours précédents. 3. Si le nombre d'onde change à quelque chose d'autre qu'une vague 5, nous allons simplement quitter le métier le lendemain. Exemple d'installation et d'échange Dans la figure 1, nous voyons la configuration pour un commerce à découvert. Le jour de négociation le plus récent, le numéro bleu 4 est apparu au-dessus de la barre de prix. Avant la journée, un numéro bleu 3 apparaissait sous chaque barre de prix au cours des derniers jours. Cela suggère qu'un déclin de la vague 5 pourrait se produire. En dessous du diagramme à barres, vous pouvez voir que le RSI de trois jours a coché plus bas le jour et que l'ICC de 90 jours est en territoire négatif. Cela confirme la configuration et constitue un signal court de vente, donc nous calculons également notre prix de stop-loss en ajoutant trois fois la moyenne vraie gamme au cours des trois derniers jours au prix courant jours élevé. Le lendemain, la croix du yen a été vendue à découvert à 112,63 et un stop de fuite à 117,74. Figure 1 Une installation de vente courte pour la croix euroyen est terminée. Dans la figure 2, vous pouvez voir que environ un mois plus tard, le RSI de trois jours a enregistré une lecture en dessous de 15. Par conséquent, le lendemain, nous aurions racheté la moitié de notre position à 109,50 et a également ajusté notre arrêt de fuite à un seul (Au lieu de trois fois), la portée moyenne des trois derniers jours a été ajoutée à la moyenne des jours actuels, ce qui a entraîné un arrêt de fuite beaucoup plus serré (cet arrêt plus serré n'apparaît qu'à la Figure 3). Figure 2 Prêt à recevoir un signal RSI de trois jours La moitié de la position courte est couverte et l'arrêt de fuite est serré. Enfin, sur la figure 3, vous pouvez voir que le croix euroyen a légèrement baissé au cours des prochaines semaines, mais finalement notre arrêt à la traîne a été touché et la partie restante de notre position courte d'origine a été fermée à 109,44. Figure 3 Le haut de traîne est frappé le commerce est sorti. Résumé Il existe de nombreuses façons d'interpréter un nombre de vagues d'Elliott. Il existe également de nombreuses méthodes pour entrer et sortir des métiers une fois qu'un signal est réputé avoir eu lieu. Cet article sert d'exemple d'un seul moyen d'exécuter ces tâches. Quelle que soit la méthode choisie, les clés d'une mise en œuvre réussie sont les suivantes: Développer un moyen objectif d'interpréter le nombre actuel d'Elliott Wave. Envisager d'employer une sorte de filtre ou de filtres pour assurer un signal commercial valide. Toujours avoir un point de stop-loss. Pensez à prendre des bénéfices sur le premier bon mouvement dans la direction attendue et puis laissant le reste de rouler avec un arrêt de traînage. Eliott Wave Theory a été développé par R. N. Elliott et popularisé par Robert Prechter. Cette théorie affirme que le comportement de la foule reflue et flotte dans des tendances claires. Basé sur ce reflux et flux, Elliott a identifié une certaine structure aux mouvements de prix sur les marchés financiers. L'article sert d'introduction de base à la théorie de l'onde d'Elliott. Une séquence d'impulsions de base à 5 ondes et une séquence correctrice à trois ondes sont expliquées. Tandis que la théorie d'onde d'Elliott obtient beaucoup plus compliquée que cette combinaison 5-3, cet article se concentrera seulement sur les fondations mêmes. Les analystes de la vague d'Elliott (ou Elliotticiens) soutiennent que chaque vague individuelle a sa propre signature ou caractéristique, qui reflète typiquement la psychologie du moment. Comprendre ces personnalités est la clé à l'application du Principe d'Onde ils sont définis ci-dessous. (Définitions supposer un marché haussier dans les actions les caractéristiques s'appliquent en sens inverse sur les marchés baissiers.) Modèle à cinq vagues (tendance dominante) Vague 1: La première vague est rarement évidente à ses débuts. Lorsque la première vague d'un nouveau marché haussier commence, les nouvelles fondamentales est presque universellement négatif. La tendance précédente est toujours considérée comme fortement en vigueur. Analystes fondamentaux continuent à réviser leurs estimations des bénéfices inférieurs à l'économie ne semble probablement pas forte. Sondages sentiment sont décidément baissier, les options de vente sont en vogue, et la volatilité implicite dans le marché des options est élevé. Le volume pourrait augmenter un peu à mesure que les prix augmentent, mais pas assez pour alerter de nombreux analystes techniques Wave 2: Wave 2 corrige l'onde 1, mais ne peut jamais dépasser le point de départ de la première vague. En général, les nouvelles sont toujours mauvaises. Comme les prix retest le bas antérieur, le sentiment baissier se construit rapidement, et quotthe rassemble la foule hautainly rappelle que le marché baissier est encore profondément ensconced. Cependant, certains signes positifs apparaissent pour ceux qui sont à la recherche: le volume devrait être plus faible pendant la vague 2 que pendant la première vague, les prix ne retracent généralement pas plus de 61,8 (voir la section Fibonacci ci-dessous) Vague 3: La vague 3 est généralement la vague la plus grande et la plus puissante dans une tendance (bien que certaines recherches suggèrent que dans les marchés des produits, la vague cinq est la plus grande). Les nouvelles sont maintenant positives et les analystes fondamentaux commencent à augmenter les estimations de bénéfice. Les prix augmentent rapidement, les corrections sont de courte durée et superficielles. Quiconque cherche à quotget sur un pullbackquot sera probablement manquer le bateau. Comme la vague trois débuts, la nouvelle est probablement encore baissier, et la plupart des acteurs du marché restent négatifs, mais par trois vagues milieu de point, quotthe crowdquot sera souvent rejoindre la nouvelle tendance haussière. La vague trois prolonge souvent l'onde un par un rapport de 1,618: 1 Vague 4: La vague quatre est typiquement clairement corrective. Les prix peuvent fléchir latéralement pendant une période prolongée et la vague quatre retrace généralement moins de 38,2 de la troisième vague (voir les relations de Fibonacci ci-dessous). Le volume est bien inférieur à celui de la troisième vague. C'est un bon endroit pour acheter un pull back si vous comprenez le potentiel à venir pour la vague 5. Encore, quatrième vagues sont souvent frustrant en raison de leur manque de progrès dans la tendance plus grande. Vague 5: La vague 5 est la dernière étape dans la direction de la tendance dominante. La nouvelle est presque universellement positive et tout le monde est optimiste. Malheureusement, c'est quand beaucoup d'investisseurs moyens finalement acheter, juste avant le sommet. Le volume est souvent plus faible dans la vague 5 que dans la vague 3 et de nombreux indicateurs de momentum commencent à montrer des divergences (les prix atteignent un nouveau sommet mais les indicateurs n'atteignent pas un nouveau sommet). À la fin d'un important marché haussier, les ours peuvent très bien être ridiculisés (rappeler comment les prévisions pour un haut de la bourse en 2000 ont été reçues). Modèle à trois ondes (tendance corrective) Vague A: Les corrections sont généralement plus difficiles à identifier que les mouvements d'impulsion. Dans la vague A d'un marché baissier, les nouvelles fondamentales sont toujours positives. La plupart des analystes voient la chute comme une correction sur un marché haussier toujours actif. Certains indicateurs techniques qui accompagnent la vague A incluent un volume accru, une volatilité implicite croissante dans les marchés d'options et un éventuel accroissement de l'intérêt ouvert dans les marchés à terme connexes. Vague B: Les prix reviennent à la hausse, ce que beaucoup voient comme une reprise du marché haussier depuis longtemps disparu. Ceux qui connaissent l'analyse technique classique peuvent voir le pic comme l'épaule droite d'un modèle d'inversion de la tête et des épaules. Le volume pendant la vague B devrait être inférieur à celui de la vague A. À ce stade, les fondamentaux ne sont probablement plus en amélioration, mais ils n'ont probablement pas encore tourné négatif. Vague C: Les prix se déplacent impulsivement vers le bas en cinq vagues. Volume reprend, et par la troisième étape de la vague C, presque tout le monde se rend compte que le marché baissier est fermement retranché. La vague C est typiquement au moins aussi grande que l'onde A et s'étend souvent jusqu'à 1,618 fois l'onde A ou au-delà. Il existe de nombreuses lignes directrices, mais cet article se concentrera sur trois lignes directrices clés. Contrairement aux règles, les lignes directrices devraient être valables la plupart du temps, pas nécessairement tout le temps. Ligne directrice 1: Lorsque la vague 3 est l'onde impulsionnelle la plus longue, la vague 5 sera approximativement égale à la vague 1. Ligne directrice 2: Les formes pour la vague 2 et la vague 4 seront alternées. Si la vague 2 est une correction forte, la vague 4 sera une correction plate. Si la vague 2 est plate, la vague 4 sera nette. Ligne directrice 3: Après une avance impulsionnelle à 5 ondes, les corrections (abc) se terminent habituellement dans la zone de la vague antérieure 4 basse. La première directive est utile pour cibler la fin de la vague 5. Même si la vague 5 pourrait être plus longue que la vague 3 et la vague 3 pourrait encore être plus longue que la vague 1, les chartistes peuvent faire des projections initiales de la vague 5 une fois la vague 4 terminée. Dans une plus grande tendance haussière, les chartistes appliquent simplement la longueur de la vague 1 (variation de pourcentage) au bas de la vague 4 pour une cible à la hausse. Le contraire est vrai pour un déclin de 5 vagues. Le pourcentage de baisse de la vague 1 serait appliqué à la hauteur de la vague 4 pour une estimation de la vague 5. La direction de l'alternance (2) est utile pour déterminer le temps de correction pour la vague 4. Après une forte baisse pour la vague 2, les chartistes peuvent s'attendre à une correction relativement plate pour la vague 4. Si la vague 2 est relativement plate, alors les chartistes peuvent s'attendre à Relativement vague 4. Dans la pratique, la vague 2 tend à être une vague assez forte qui retrace une grande partie de la vague 1. Vague 4 vient après une longue vague 3. Cette vague 4 marque plus d'une consolidation qui jette les bases d'une vague 5 reprise des tendances. La troisième ligne directrice est utile pour estimer la fin d'une correction Wave II après une avance Wave I. Les vagues I et II sont les ondes de plus grand degré. Les ondes 1-2-3-4-5 sont des ondes de moindre degré dans la vague I. Une fois que la correction de la vague II se déroule, les chartistes peuvent estimer sa fin en regardant la fin de la vague antérieure 4 (onde de moindre degré 4). Dans une plus grande tendance ascendante, on s'attend à ce que la vague II descende près du plus bas de la vague 4 de degré moindre. Dans une plus grande tendance de baisse, la vague II devrait s'accélérer près de la plus haute de la vague 4. L'indicateur MACD peut compter Elliott Wave: Je vais vous montrer comment j'utilise l'indicateur MACD pour compter Elliott Wave, cette méthode est très utile et facile à appliquer, surtout lorsque le prix commence à bouger dans une nouvelle tendance. Et pourquoi je dis que c'est utile et précieux. Parce que quand vous pouvez prédire le mouvement des prix, vous savez où le prix sera probablement la tête et où il sera potentiellement arrêter, cela aide le commerçant avec beaucoup d'oppurtunities d'être rentable. La capture d'écran ci-dessous est l'EURAUD 4H que j'ai pris tout à l'heure. À partir du 9 mai 2013, vous pouvez voir le prix a rompu la tendance baissière. 2.bp. blogspot-w3CDK3scV. Uraud-4h. png Maintenant, je vais zoomer un peu et expliquer les règles comment je compte la vague. Lorsque MACD atteint près de zéro, il indique que les vagues de retracement (vague 2 et vague 4) sont terminées. La vague de MACD est généralement la 3ème vague de prix dans la théorie de l'onde d'Elliott. Divergence entre le prix et le MACD dans la dernière vague montrent généralement la vague 5 est à court de carburant et c'est la fin de la vague 5. Voici le tableau comment je compte la vague, au moment où je poste, j'ai entré un court Vendre, vous pouvez vérifier le graphique en arrière dans quelques jours pour voir si je suis rentable 3.bp. blogspot-R4Mn96bHA3. LiottWave. png MACD DIVERGENCE ET ELLIOT WAVE: D'après Jeffrey (Auteur du livre: Elliott Wave Trading: Principles and Trading Strategiesquot). Les relations de divergence sont faciles à identifier. Chaque fois que les prix font une nouvelle extrême, recherchez des indicateurs sous-jacents pour aller dans la direction opposée. Plus précisément, la relation momentum la plus souvent observée dans les vagues 3 et 5 est la divergence. La divergence haussière se forme quand les prix font un nouveau bas tandis qu'un indicateur accompagnant ne fait pas. À l'inverse, une divergence baissière se produit lorsque les prix enregistrent une nouvelle hausse alors qu'un indicateur d'accompagnement ne le fait pas. Les divergences haussières et baissières sont communes aux vagues A et C, tout comme les vagues 3 et 5. Remarquez la divergence baissière entre les vagues 3 et 5 dans le tableau de prix quotidien de Halliburton Company (HAL) - Les prix atteignent un nouveau sommet, pourtant L'indicateur MACD se déplace dans la direction opposée: Jeffrey note que si vous étiquettez une avance comme un mouvement de la 5ème vague, et pourtant vous ne voyez pas de divergence de momentum, cela tend à plaider pour une 5ème vague étendue. Ensuite, aux vagues A et C, vous pouvez voir un exemple de divergence haussière. La vague A a fondé à 32,90 en HAL et la vague C s'est terminée beaucoup plus bas à 29,83. Les lectures d'histogramme correspondant aux ondes A et C sont respectivement de -36,26 et -26,60. Voici un autre exemple de divergence entre les vagues A et C dans Akamai Technologies (AKAM). Notez que la vague C est inférieure au prix de l'onde A. Cependant, si vous regardez l'histogramme MACD, vous verrez qu'il a enregistré une lecture plus élevée dans la vague C que dans la vague A, ce qui nous donne une divergence haussière. Comprendre que les vagues d'Elliott démontrent des relations de momentum unique ainsi que la structure des prix vous permet d'étiqueter les vagues plus précisément et avec plus de confiance.
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